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我国长端利率定价的国际比较03-12

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我国长端利率定价的国际比较

2025-03-12 17:38:57 - 模型思路如下：假设利率Yt可由潜在风险因子Xt线性表示（1），Xt服从以θ为长期均值、K为平均回复速率的特定的随机过程（2）。通过应用Ito引理对（1）进行微分，并结合（2）解出参数矩阵A和B，从而推导出Xt。

http://bond.eastmoney.com/a/202503123344009215.html

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